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逐笔对冲与逐日盯市盈亏计算法 2012-01-01 14: 37 逐笔对冲盈亏计算法: 1) 平仓盈亏=(卖出平仓价-买入开仓价) *手数*交易单位 + (卖出开仓价-买入平仓价)*手数*交易单位 2) 浮动盈亏=(最新价-开仓价) *手数*交易单位 3) 客户权益=当日结存+浮动盈亏=上日结存+当日存取合计+当日平仓盈亏-当日手续费+浮动盈亏 逐日盯市盈亏计算法: 1) 平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 平当日仓盈亏= (当日卖出平仓价-当日买入开仓价) *手数*交易单位+(当日卖出开仓价-当日买入平 仓价) *手数*交易单位 平历史仓盈亏=(卖出平仓价-上一交易日结...
逐笔对冲与逐日盯市盈亏计算法 2012-01-01 14: 37 逐笔对冲盈亏计算法: 1) 平仓盈亏=(卖出平仓价-买入开仓价) *手数*交易单位 + (卖出开仓价-买入平仓价)*手数*交易单位 2) 浮动盈亏=(最新价-开仓价) *手数*交易单位 3) 客户权益=当日结存+浮动盈亏=上日结存+当日存取合计+当日平仓盈亏-当日手续费+浮动盈亏 逐日盯市盈亏计算法: 1) 平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 平当日仓盈亏= (当日卖出平仓价-当日买入开仓价) *手数*交易单位+(当日卖出开仓价-当日买入平 仓价) *手数*交易单位 平历史仓盈亏=(卖出平仓价-上一交易日结算价) *手数*交易单位+(上一交易日结算价-买入平仓价) *手数*交易单位 2) 持仓盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏 历史持仓盈亏= (上一日结算价-当日结算价) *手数*交易单位+(当日结算价-上一日结算价) *手数*交易单位 当日开仓持仓盈亏= ( 卖出开仓价-当日结算价) *手数*交易单位+(当日结算价-买入开仓价) *手数*交易单位 3) 当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏 4) 客户权益=当日结存=上日结存+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费 由于期货套利不是时时刻刻都存在的, 所以, 我们需要在期货价格的变化中寻找机会, 只有扭曲的价格关系被我们发现, 我们才能够如期展开套利交易, 这就要求我们对期货套利机会的成因有所了解。 从操作方式来看, 套利交易可分为期现套利、 跨期套利、 跨市场套利、 跨品种套利。 一、 期现套利 期现套利是指现货商在期货和现货市场间的套利。 若期货价格较高, 则卖出期货同时买进